Analisis Perbandingan Metode Peramalan Menggunakan Single Exponential Smoothing (SES) Dan Autoregressive Integrated Moving Average (Arima) Pada Harga Emas (XAU/USD)

Abstract

Emas merupakan aset yang memiliki peran penting dalam perdagangan global, terutama sebagai aset "Safe Haven" yang sering menjadi pilihan di tengah ketidakpastian ekonomi. Harga emas (XAU/USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, seperti nilai tukar mata uang, suku bunga, inflasi, dan sentimen pasar. Oleh karena itu, prediksi harga emas menjadi krusial bagi investor dan pembuat kebijakan. Penelitian ini membandingkan dua metode peramalan deret waktu, yaitu Single Exponential Smoothing (SES) dan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), dalam memprediksi harga emas. Data yang digunakan berasal dari tiga sumber berbeda, yaitu Kaggle.com, Investing.com, dan ForexSB.com. Hasil analisis menunjukkan bahwa SES dan ARIMA menghasilkan peramalan harga emas yang berbeda dengan variasi kecil di antara ketiga sumber data. Perbandingan akurasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menunjukkan bahwa metode SES memiliki tingkat akurasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan ARIMA untuk semua sumber data. MAPE terendah ditemukan pada data ForexSB.com dengan nilai 0,62% untuk SES dan 0,63% untuk ARIMA. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode SES lebih efektif dalam peramalan harga emas jangka pendek dibandingkan ARIMA. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi investor dan pemangku kebijakan dalam memilih metode peramalan yang lebih sesuai untuk memproyeksikan harga emas di masa mendatang.